نمايش پست تنها
قديمي ۱۱-۹-۱۳۸۸, ۰۴:۰۸ بعد از ظهر   #59 (لینک دائم)
Astaraki Female
Administrator
 
آواتار Astaraki
 
تاريخ عضويت: خرداد ۱۳۸۷
محل سكونت: تهران-کرج!
پست ها: 3,465
تشكرها: 754
16,337 تشكر در 3,127 پست
My Mood: Mehrabon
ارسال پيغام Yahoo به Astaraki
پيش فرض

انتخاب بهينه سبد سهام مبتني برمدل اسپين گلاس

مسئله انتخاب بهينه سبدسهام يكي از مسائل غيرچندجمله اي (np) است كه تاكنون الگوريتم دقيقي براي حل آن ارائه نشده است . معمولا براي حل اين گونه مسائل از روش هاي هوشمند استفاده مي گردد. در گذشته فعاليت هاي زيادي در اين زمينه انجام شده است كه با استفاده از تكنيك هاي مطرح شده در الگوريتم هاي تكاملي ، ژنتيك، اجتماع اجزاء ، بازپخت تطبيقي و شبكه عصبي همچنين رو ش هاي احتمالي - فازي اقدام به حل اين مسئله كرده اند. در اين مقاله كوشش شده است الگوريتم بهينه سازي نويني مبتني بر مدل آيزينگ اسپين گلاس و بازپخت تطبيقي ارائه گردد و بر مسئله بهينه سازي سبدسهام اعمال گردد. مزيت الگوريتم پيشنهادي ، افزايش توانايي در جستجوي محلي است بطوري كه با اجراي الگوريتم ، استقرار اسپينها آنقدر تغيير مي يابد تا جواب بهينه را نشان دهند. هرچند اين خاصيت امكان پردازش موازي را براي اجراي الگوريتم مهيا مي كند ولي با افزايش تعداد سهام ، سرعت همگرايي كاهش مي يابد كه براي رفع آن عملگرهاي جابجايي و رقابت اسپين هاي نخبه پيشنهاد شده است كه سرعت همگرايي را به مقدار چشم گيري افزايش مي دهند.
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf i243.pdf (369.1 كيلو بايت, 303 نمايش)
Astaraki آفلاين است   پاسخ با نقل قول
از Astaraki تشكر كرده اند:
masood (۱۰-۲۹-۱۳۸۹), __masoud__ (۰۸-۶-۱۳۹۲)