نمايش پست تنها
قديمي ۰۹-۲۱-۱۳۸۸, ۰۶:۲۹ بعد از ظهر   #16 (لینک دائم)
Astaraki Female
Administrator
 
آواتار Astaraki
 
تاريخ عضويت: خرداد ۱۳۸۷
محل سكونت: تهران-کرج!
پست ها: 3,465
تشكرها: 754
16,337 تشكر در 3,127 پست
My Mood: Mehrabon
ارسال پيغام Yahoo به Astaraki
Cool پيش بيني قيمت نفت با دو روش arima و شبكه هاي عصبي مصنوعي

15- پيش بيني قيمت نفت با دو روش arima و شبكه هاي عصبي مصنوعي

چکيده:
توانايي كم نظير شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنوان ابزاري قدرتمند براي تحليل و برآورد در حوزه علوم تجربي و مهندسي موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گيرد. در اين پژوهش، پس از مرور پژوهش هاي انجام شده در مورد توانايي پيش بيني مدل هاي خود توضيح جمعي ميانگين متحرك (arima) و شبكه هاي عصبي مصنوعي(ann) به مقايسه اين دو روش براي پيش بيني قيمت روزانه نفت در دوره آوريل 1983 تا ژوئن 2005 پرداخته ايم. افزون بر اين، در اين پژوهش پس از مدلسازي به وسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي، به منظور تشخيص سهم مشاركت هر پارامتر ورودي در اين مدل از تجزيه و تحليل حساسيت استفاده كرده ايم. با توجه به حجم وسيع به كارگيري اطلاعات روزانه قيمت جهاني نفت (بيش از 5500 روز اطلاعات) نتايج به دست آمده نشان دهنده برتري غيرقابل مقايسه مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي نسبت به مدل arima در پيش بيني قيمت روزانه نفت است.

کليدواژگان:
سري هاي زماني، شبكه هاي عصبي مصنوعي(ann)، مدل arima، آناليز حساسيت.
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf p0160700321611-7YC7Z.pdf (256.8 كيلو بايت, 563 نمايش)

ويرايش شده توسط Astaraki; ۰۶-۲۸-۱۳۸۹ در ساعت ۱۱:۱۶ قبل از ظهر
Astaraki آفلاين است   پاسخ با نقل قول
از Astaraki تشكر كرده اند:
master.de (۰۸-۱۶-۱۳۹۱), vairag (۱۰-۷-۱۳۸۸)