پيش بيني پوياي قيمت نفت خام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با بهكارگيري ذخيره سازيهاي نفتي
چکیده:
نفت بهعنوان بزرگترين منبع تأمين انرژي در جهان و بهدليل نقش آن در اقتصاد كشورهاي توليد كننده، حائز اهميت بسيار است. لذا شناخت پارامترهاي مختلف تأثيرگذار بر بازار نفت براي اين كشورها، ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا، اين تحقيق به پيش بيني قيمت بهعنوان يك متغير مهم از بازار جهاني نفت، با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و نيز روش اقتصادسنجي arima مي پردازد. لازم به ذكر است كه اين پيشبينيها بهصورت پويا انجام شده اند. از يك سو نتايج پيش بيني هاي يك گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبكه هاي عصبي در مقايسه با روش arima، حاكي از خطاي كمتر روش شبكه هاي عصبي است و از سوي ديگر نتايج پيش بيني هاي شبكههاي عصبي نشان مي دهد كه با اضافه كردن ذخيره سازي هاي كشورهاي oecd بهعنوان يك ورودي ديگر در مدل و انجام يك پيش بيني دو متغيره (براي اولين بار در ايران)، خطاي پيش بيني هاي قيمت نفت كاهش مييابد. طبقه بندي jel:c02, q40, q41, c22, c45
|