نمايش پست تنها
قديمي ۰۹-۲۸-۱۳۸۹, ۰۷:۱۶ بعد از ظهر   #9 (لینک دائم)
Astaraki Female
Administrator
 
آواتار Astaraki
 
تاريخ عضويت: خرداد ۱۳۸۷
محل سكونت: تهران-کرج!
پست ها: 3,465
تشكرها: 754
16,337 تشكر در 3,127 پست
My Mood: Mehrabon
ارسال پيغام Yahoo به Astaraki
Smile

پيش بيني پوياي قيمت نفت خام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با به‎كارگيري ذخيره سازي‎هاي نفتي

چکیده:
نفت به‎عنوان بزرگ‎ترين منبع تأمين انرژي در جهان و به‎دليل نقش آن در اقتصاد كشورهاي توليد كننده، حائز اهميت بسيار است. لذا شناخت پارامترهاي مختلف تأثير‎گذار بر بازار نفت براي اين كشورها، ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا، اين تحقيق به پيش بيني قيمت به‎عنوان يك متغير مهم از بازار جهاني نفت، با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و نيز روش اقتصادسنجي arima مي پردازد. لازم به ذكر است كه اين پيش‎بيني‎ها به‎صورت پويا انجام شده اند. از يك سو نتايج پيش بيني هاي يك گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبكه هاي عصبي در مقايسه با روش arima، حاكي از خطاي كم‎تر روش شبكه هاي عصبي است و از سوي ديگر نتايج پيش بيني هاي شبكه‎هاي عصبي نشان مي دهد كه با اضافه كردن ذخيره سازي هاي كشورهاي oecd به‎عنوان يك ورودي ديگر در مدل و انجام يك پيش بيني دو متغيره (براي اولين بار در ايران)، خطاي پيش بيني هاي قيمت نفت كاهش مي‎يابد. طبقه بندي jel:c02, q40, q41, c22, c45
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf 2[2].pdf (293.5 كيلو بايت, 372 نمايش)
Astaraki آفلاين است   پاسخ با نقل قول
از Astaraki تشكر كرده اند:
a.h.fallahi (۱۱-۲۵-۱۳۸۹), alieparastoo (۱۰-۲۰-۱۳۸۹), Heartvoice (۱۲-۳-۱۳۸۹), karim-mo (۰۳-۲۵-۱۳۹۲), zsexdr (۰۹-۲۳-۱۳۹۲)