الگوریتم بازار بورس
 

تاریخچه آماده‌سازی الگوریتم بازار بورس
مطالعات وتحقیقات الگوریتم بازار بورس از سال 2011 با الهام از نحوه داد و ستد سهام توسط افراد نخبه بازار بورس شروع و بعد از یک سال کار شبانه‌روزی در سال 2012 مقاله آن به مجلهApplied soft computing ارسال شده و بعد از 2 سال داوری در سوم فوریه اکسپت و در تاریخ 18 فوریه نسخه اولیه مقاله توسط مجله فوق منتشر شده است و از لینک زیر قابل دانلود می‌باشد.
Exchange market algorithm

الگوریتم بازار بورس (EMA: Exchange Market Algorithm)
الگوریتم بازار بورس یک الگوریتم بهینه‌سازی جدید برای بهینه‌سازی مسائل پیوسته غیرخطی می‌باشد. بررسی عملکرد و نحوه داد و ستد سهام توسط افراد نخبه بازار بورس موجب شکل‌گیری این الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی شده است. الگوریتم پیشنهادی برخلاف سایر الگوریتم‌ها دارای 2 عامل جذب کننده جواب‌ها به سمت بهترین جواب و 2 عامل جستجوگر قوی و کارآمد می‌باشد که موجب تولید و ساماندهی اعداد رندمی به بهترین شکل ممکن می‌گردد. در این الگوریتم فرابتکاری برخلاف سایر الگوریتم‌ها جستجو همزمان در دو ناحیه محدود و گسترده صورت می‌گیرد که موجب می‌شود الگوریتم بازار بورس مشکلات و محدودیت‌های سایر الگوریتم‌ها نظیر گیر کردن در بهینه های محلی و در نتیجه همگرایی زودرس (مشکل اکتشاف) یا توانایی نا کافی در یافتن نقاط مجاور نقطه بهینه (مشکل استخراج) و همگرا شدن به جواب های غیر یکسان در هر بار اجرای برنامه را تا حد بسیار بالایی بهبود دهد. نتایج حاصل از پیاده‌سازی این الگوریتم بر روی توابع استاندارد با نتایج برخی از الگوریتم‌ها نظیر
Real coded genetic algorithm (RCGA), particle swarm optimization (PSO), differential evolution (DE), artificial bee colony (ABC), Biogeography-based optimization (BBO), harmony search (HS) algorithm Gravitational Search Algorithm (GSA), cuckoo search algorithm
مقایسه شده است. نتایج بدست‌آمده نشانگر توانایی بسیار بالای این الگوریتم در استخراج نقطه بهینه‌جهانی مسائل در هر بار اجرای برنامه می‌باشد.
زمان کم اجرای برنامه، تولید و ساماندهی بسیار مناسب اعداد رندمی به دلیل داشتن دو اپراتور جذب کننده و دو اپراتور جستجوگر موثر و کارآمد، قابلیت انتخاب محدوده جستجو و درنتیجه توانایی بهینه‌سازی انواع مختلف مسائل، همگرای به جواب‌های کاملا یکسان در هر بار اجرای برنامه، توانایی بسیار بالا در استخراج نقطه بهینه جهانی، عدم نیاز به ضریب جریمه در مسائلی که در آنها لازم است همزمان با بهینه‌سازی مجموع متغیرها به مقدار خاصی همگرا شوند از مزایای الگورتم بازار بورس می‌باشد.

امید است این الگوریتم بتواند به عنوان یک ابزار کارآمد پاسخگوی نیاز دانشجویان و محققان باشد.
با سپاس- ناصر قربانی