mohammad_tz

ارائه یک روش سری زمانی فازی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز


Abstract

سری های زمانی فازی اخیرا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است چرا که بر خورد مناسبی با ابهامات و داده های غیر کامل می تواند داشته باشد . یکی از روش های جدید در پیش بینی سری های زمانی ، استفاده از الگوریتم ژنتیک ، پیشنهاد شده توسط CHEN می باشد که تا کنون کمترین خطا را در پیش بینی ها گزارش نموده است . مهمترین نقطه ضعف این روش در دید نگارندگان عدم بکارگیری مکانیزمی در برخورد با عدم قطعیت های موجود در این روش می باشد . در مدل پیشنهادی نگارندگان سری های زمتنی فازی وزن دار به عنوان مکانیزم برخورد با عدم قطعیت با مدلCHEN ترکیب شده و از میزان خطای محاسبات کاسته شده است . همچنین مدل پیشنهادی برای داده های بازار ارز (فارکس) نیز امتحان شده است و کارایی این روش برای پیش بینی نرخ نوسانات ارز نشان داده شده است .
Keywords

بازار ارز ، الگوریتم ژنتیک ، مدل وزن دار ، پیش بینی ، فارکس ، سری زمانی فازی

فايل ضميمه

1007739.pdf (108.1 كيلو بايت, 216 نمايش)